Stage en Risk Analytics à Milan : modèles de risque de crédit

L'équipe Risk Capital & Reporting accompagne des clients financiers dans la gestion intégrée des risques et du capital. Vous participerez à des projets de développement, de validation et d'audit de modèles de risque de crédit pour des groupes bancaires et d'autres intermédiaires financiers, aux côtés de consultants expérimentés, sur site ou à distance.

Missions

• Participer aux projets de développement, de validation et d'audit de modèles de risque de crédit comptables (IFRS 9), réglementaires (A-IRB) et de gestion.
• Travailler sur les grands paramètres de risque : PD, LGD, EAD et CCF.
• Explorer des sujets d'actualité, comme l'intégration des facteurs de risque ESG ou l'adoption de l'IA générative, et des approches comme les modèles de machine learning, pour renforcer les dispositifs de gestion des risques.
• Contribuer à l'avancement des projets grâce à une gestion de projet structurée et souple.
• Travailler avec une équipe d'experts sur des questions quantitatives de gestion des risques.

Profil recherché

• Un master à dominante quantitative : finance quantitative, économétrie, statistique, mathématiques, physique ou ingénierie.
• Une excellente maîtrise de la suite Office et une bonne connaissance des langages les plus utilisés dans le secteur, dont SAS, Python et R.
• Un anglais courant, à l'écrit comme à l'oral.
• Un esprit collaboratif, des qualités relationnelles et une bonne communication.

Bon à savoir

• Contrat de stage, avec un remboursement de frais de 800 € par mois.
• Des titres-restaurant d'une valeur de 8 € sont prévus.
• Pas de parrainage pour un visa de travail.